De AFM werkt ook samen met toezichthouders in het buitenland. De financiële markten worden namelijk steeds internationaler. Een voorbeeld daarvan is de effectenbeurs Euronext. Euronext heeft niet alleen een beurs in Amsterdam, maar ook in Parijs, Brussel, Londen en Lissabon. De AFM werkt samen met de toezichthouders van die beurzen in het buitenland.
De AFM zit in verschillende internationale organisaties. Zo zit de AFM in het ‘Committee of European Securities Regulators (CESR)’. Deze organisatie probeert ervoor te zorgen dat de toezichthouders op de financiële markten in Europa goed met elkaar samenwerken. De AFM zit ook in de ‘International Organization of Securities Commissions’ (IOSCO). Meer dan 80 effectentoezichthouders uit de hele wereld werken daarin met elkaar samen.